Предтечею появи багаї стали події, що відбулися на території сучасного Ірану в середині XIX століття. Молодий чоловік Сейид Алі-Мухаммад, що залишився в історії під ім'ям Баб, проголосив себе носієм божественного одкровення і передрік, що скоро на Землю зійде посланник Бога. Ісламському духовенству такі проповіді не сподобалися і воно надавив на перське уряд аж до того, що через шість років гонінь Баб був розстріляний. Крім того, по всій Персії було страчено близько 20 тисяч його послідовників.
Один з учнів Баба - перський аристократ Мірза Хусейн Алі - страчений не був, але втратив все своє майно і був висланий до Іраку. Там, в Тегерані він оголосив себе посланцем Божим, про чиє пришестя говорив Баб. Після чого був засланий спочатку в Константинополь, потім в Адріанополь і далі в Акко, місто на території сучасного Ізраїлю. До того часу багато правителі того часу знали його під іменем Бахаулла, що означає - Божа слава. Він їм писав листи, закликаючи визнати його обітовану, передбаченим усіма релігіями.
Бахаулла став автором священних текстів і засновником релігії багаї. В її основі лежить єдність Бога для всіх народів. Всі головні світові релігії походять від одного джерела і є складовими частинами єдиної Віри. Прийшов час людству об'єднатися в єдину мирне глобальне суспільство.
В даний час послідовники вчення Багаулли є на всіх континентах світу. У багаї девятнадцатімесячний календар, і кожен дев'ятнадцятий день відзначаються свята, структуру яких визначив правнук Багаулли - Шогі Ефенді. Вони складаються з духовної, адміністративної та соціальної частин.
24 червня 2012 багаї відзначають свято Дев'ятнадцятого дня - Рахмат. У цей день віруючі читають молитви, розмірковують про високе, займаються питаннями громади та світоустрою, в соціальній частині займаються спілкуванням один з одним.